第15章 新的研究方向

现有的TSF算法很多，但如果想将这些算法直接运用到股票交易的预测中，那不给你底裤亏光都算是不错了，

毕竟如果真这么简单的话，研究这些算法的人，一个个早就变成亿万富翁了。

主要的难点其实可以总结为两个。

第一个就是高质量且海量的历史数据，这个其实不难搞，就是麻烦，毕竟要把他们整理成可以训练的数据还是需要一些处理的。

第二个就是算法本身了，别看很多论文里把自己的算法吹的有多牛逼，但那都是在特定数据集上的结果，

事实上很多算法别说换数据集了，哪怕是稍微调整一下数据集的数据分布，结果都会大为不同。